Laboratório de estratégias curtas
Daytrade e swing trade testados do jeito honesto: os parâmetros são escolhidos só com o passado e medidos no período seguinte (walk-forward), com taxa e derrapagem. É a pergunta “dá lucro de verdade?” e não “qual parâmetro teria sido perfeito?”.
BTC · 1 hora · 5000 candles (04/03/26 a 28/09/26)
De 7 estratégias: 0 consistentes · 1 promissoras · 0 inconclusivas · 6 sem vantagem. Comprar e segurar no mesmo trecho: +9,49% (Sharpe 0,86).
Resultado fora da amostra (últimos 60% dos dados, em 4 blocos)
| Estratégia | Retorno | Sharpe | Queda máx. | Operações | Acerto | Fator lucro | t | Custo 2x | Otimista | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruzamento de EMAs Tendência · último: EMA 20×50 | +25,91% | 1,96 | -19,0% | 54 | 36% | 1,36 | 0,69 | +17,07% | +13,93% | Promissor |
| Momentum (retorno de N candles) Tendência · último: N=48 | -2,08% | 0,04 | -26,4% | 167 | 24% | 1,00 | 0,13 | -22,29% | -20,29% | Sem vantagem |
| Rompimento da abertura (ORB) Rompimento · último: 4 candles | -16,11% | -1,37 | -27,1% | 125 | 43% | 0,78 | -0,87 | -29,49% | -16,81% | Sem vantagem |
| Rompimento de canal (Donchian) Rompimento · último: 20/10 | -19,52% | -1,61 | -39,6% | 102 | 30% | 0,73 | -0,77 | -9,60% | -13,38% | Sem vantagem |
| RSI(2) de Connors Reversão · último: RSI2<15 | -11,40% | -2,16 | -17,2% | 187 | 53% | 0,69 | -1,72 | -16,70% | -6,96% | Sem vantagem |
| Bollinger (volta à média) Reversão · último: 20, 2,5σ | -31,40% | -3,23 | -33,6% | 89 | 57% | 0,48 | -1,52 | -39,43% | -32,99% | Sem vantagem |
| VWAP + tendência Tendência · último: EMA 20 | -56,13% | -6,20 | -58,3% | 570 | 20% | 0,56 | -3,71 | -75,49% | -67,90% | Sem vantagem |
Cruzamento de EMAs · fora da amostra × comprar e segurar
Comprado com a média rápida acima da lenta; vendido abaixo. Clássico de swing (9×21). Lucrou fora da amostra, mas a vantagem ainda pode ser sorte (t < 2 ou sensível a custo). Meio-Kelly sugerido: 5,8% do patrimônio por entrada.
Criar robô com esta estratégia| Bloco | Treino até | Teste | Parâmetro escolhido | Sharpe no treino |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/05/26 | 26/05/26 a 27/06/26 | EMA 20×50 | -1,24 |
| 2 | 27/06/26 | 27/06/26 a 28/07/26 | EMA 20×50 | 1,04 |
| 3 | 28/07/26 | 28/07/26 a 28/08/26 | EMA 20×50 | 0,27 |
| 4 | 28/08/26 | 28/08/26 a 28/09/26 | EMA 20×50 | 0,95 |
Como ler
- Retorno/Sharpe só do período que a escolha de parâmetros não viu. Compare com comprar e segurar.
- Otimista é o que um backtest comum mostraria (melhor parâmetro no período todo). A diferença para o fora da amostra é o tamanho da ilusão.
- t ≥ 2 e fator de lucro ≥ 1,2 com custo 2x ainda positivo é o mínimo para levar a sério.
- Testar muitas estratégias em muitos ativos acha “vencedoras” por sorte. Uma promissora aqui deve rodar semanas no simulado (Robôs) antes de dinheiro real.
- Cripto opera 24h: no daytrade o "dia" vira à meia-noite UTC (21h de Brasília).